MetaTrader 5 - wskaźniki Fraktalna Adaptacyjna Średnia Ruchowa Adaptacyjna (FrAMA) - wskaźnik MetaTrader 5 Fraktalna Adaptacyjna Ruch średnia Średnia Wskaźniki Techniczne (FRAMA) została opracowana przez Johna Ehlersa. Ten wskaźnik zbudowany jest w oparciu o algorytm Exponential Moving Average. w którym współczynnik wygładzania oblicza się na podstawie obecnego wymiaru fraktalnego serii cen. Korzyścią z FRAMA jest możliwość śledzenia silnych ruchów trendu i wystarczającego spowolnienia w momentach konsolidacji cen. Wszystkie rodzaje analiz stosowane w przypadku średnich kroczących można zastosować do tego wskaźnika. Frakcyjny Adaptacyjny Wskaźnik Ruchowy Adaptacyjny FRAMA (i) A (i) Cena (i) (1 - A (i)) FRAMA (i-1) FRAMA (i) - wartość bieżąca FRAMA Cena (i) - cena bieżąca FRAMA -1) - poprzednia wartość FRAMA A (i) - bieżący współczynnik wygładzania wykładniczego. Współczynnik wyrównania wykładniczego oblicza się według wzoru: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1)) D (i) - prądowy wymiar fraktalny EXP () - matematyczna funkcja wykładnika. Wymiar fraktalny linii prostej jest równy jeden. Widzimy ze wzoru, że jeśli D 1, a następnie A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Więc jeśli cena zmienia się w liniach prostych, to nie jest użyte wyrównanie wykładnicze, ponieważ w takim przypadku wzór wygląda tak: FRAMA (i) 1 cena (i) (1 - i) FRAMA (i-1) cena (i) Ie wskaźnik dokładnie podąża za ceną. Wymiar fraktalny płaszczyzny jest równy dwóm. Z wzoru otrzymamy, że jeśli D2, to współczynnik wygładzania A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Taką małą wartość wykładniczego współczynnika wygładzania uzyskuje się w momentach, gdy cena powoduje silny ruch zębaty. Tak duże spowolnienie odpowiada około 200-okresowej prostej średniej kroczącej. Formuła wymiaru fraktalnego: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Obliczana jest na podstawie dodatkowej formuły: N (Długość, i) (Najwyższa Cena (i) - Najniższa cena (i)) Długość Najwyższa Wysokość (i) - aktualna maksymalna wartość dla okresów długości najniższa cena (i) - aktualna minimalna wartość dla okresów długości wartości N1, N2 i N3 są odpowiednio równe: N1 (i) N (długość, i) N2 (i) N (długość, i Długość) N3 (i) N (2 Długość, i) Fraktalna Adaptacyjna zmiana Średnia Fraktalna Adaptacyjna Ruch średnia Średnia Wskaźniki Techniczne (FRAMA) została opracowana przez Johna Ehlersa. Ten wskaźnik zbudowany jest w oparciu o algorytm Exponential Moving Average. w którym współczynnik wygładzania oblicza się na podstawie obecnego wymiaru fraktalnego serii cen. Korzyścią z FRAMA jest możliwość śledzenia silnych ruchów trendu i wystarczającego spowolnienia w momentach konsolidacji cen. Wszystkie rodzaje analiz stosowane w przypadku średnich kroczących można zastosować do tego wskaźnika. Możesz przetestować sygnały handlowe tego wskaźnika, tworząc Doradcę Eksperta w Kreatorze MQL5. Obliczenie FRAMA (i) A (i) Cena (i) (1 - A (i)) FRAMA (i-1) FRAMA (i) obecna wartość ceny FRAMA Cena (i) aktualna cena FRAMA (i-1) poprzednia wartość FRAMA A (i) aktualny współczynnik wygładzania wykładniczego. Wykładniczy współczynnik wygładzania oblicza się zgodnie z poniższym wzorem: A (i) EXP (-4,6 (D (i) - 1)) D (i) aktualny wymiar fraktalny EXP () funkcja matematyczna wykładnika. Wymiar fraktalny linii prostej jest równy jeden. Z równania wynika, że jeśli D 1, to A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Tak więc jeśli cena zmienia się w liniach prostych, wygładzanie wykładnicze nie jest stosowane, ponieważ w takim przypadku wzór wygląda tak. FRAMA (i) 1 Cena (i) (1 1) FRAMA (i1) Cena (i) I. e. wskaźnik dokładnie podąża za ceną. Wymiar fraktalny płaszczyzny jest równy dwóm. Z wzoru otrzymamy, że jeśli D2, to współczynnik wygładzania A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Taką małą wartość wykładniczego współczynnika wygładzania uzyskuje się w momentach, gdy cena powoduje silny ruch zębaty. Tak duże spowolnienie odpowiada około 200-okresowej prostej średniej kroczącej. Formuła wymiaru fraktalnego: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Obliczana jest na podstawie dodatkowej formuły: N (Długość, i) (Najwyższa Cena (i) - Najniższa cena (i)) Długość Najwyższa Wysokość (i) aktualna maksymalna wartość dla Okresy długości NajniższaCena (i) obecna minimalna wartość dla Okresy długości Wartości N1, N2 i N3 są odpowiednio równe: N2 (i) N (długość, i długość) N3 (i) N (2 długość, i) Ciągłe poszukiwanie silnych wskaźników Momentum: Frakcyjna Adaptacyjna Średnia Średnia RuchA Po ostatnim poście i odłożeniu nieaktywnego wskaźnika Trend Vigor, zwracamy uwagę na świat adaptacyjnych średnich kroczących. W tym przypadku będę pracował z FRAMA8211 z adaptacyjną średnią ruchomą. Powodem, dla którego zaczynam od tego jest to, że według ETFHQ w tym poście. FRAMA jest wskaźnikiem, który wydaje się mieć bardzo silną wydajność, nawet przy użyciu tego, co zdecydowanie wydaje się być bardzo prostą strategią (długo, jeśli cena przekracza wskaźnik, wyjście odwrotnie), co najprawdopodobniej pozostawiło jedno otwarte na brzegi. Ale przedtem, I8217d chciałbym wprowadzić do FRAMA, łącząc się z oryginalnym papierem Dr. John Ehlers, tutaj. Chociaż wyobrażałem sobie, że próbuję dać lepsze wyjaśnienie formalne niż ten, który stworzył wskaźnik (dlatego właśnie tam jest gazeta), intuicyjnie myślę o FRAMA (lub tu adaptowanej średniej rodzince wskaźników) to poprawa wykładniczej średniej ruchomej, która sprzyja wyrównywaniu wskaźnika w cyklicznych okresach rynkowych w celu uniknięcia piorunów i szybszej reakcji w okresach silnych trendów, aby zminimalizować szkody spowodowane końcowym trendem. Sama FRAMA porównuje dwa okresy n2 dni (ostatnie n2 dni i ostatnie n2 dni przed tymi ostatnich n 2 dni) do całkowitego okresu (n dni). Intuicyjnie, jeśli istnieje prosty trend w górę, to wyrażenie (log (N1N2) - log (N3)) log (2), gdzie N1 jest różnicą najwyższych najwyższych i najniższych niskich w ciągu ostatnich n2 dni, a N2 jest identyczne z wyjątkiem w poprzednich n2 dniach przed ostatnim n 2 dniami, a N3 jest taka sama w ciągu wszystkich dni, będzie równa zeru, a zatem wykładnik byłby równy 1, co jest analogiczne do EMA wynoszącej 1 dzień . Podobnie, gdy występuje duże zatłoczenie, log wyrażenia (N1N2) będzie większy niż log (N3), a więc wykładnik (to znaczy wymiar fraktalny) wykładnika będzie bliżej 2 (lub więcej , od kiedy zaimplementowałem zmodyfikowaną FRAMA). Let8217s patrzą na kod: Zasadniczo, z drugiego fragmentu kodu, jest to zaawansowana forma wykładniczej średniej kroczącej, która uwzględnia ilość ruchu w dłuższym okresie czasu w stosunku do huśtawki w dwóch drobniejszych odstępach w dwóch połówkach tego okresu. Metodologia dla zmodyfikowanej FRAMA jest dzięki ETFHQ (raz jeszcze), znaleziona tutaj. I choć słowa mogą się trochę wytłumaczyć, w tym przypadku zdjęcie (lub kilka) jest warte znacznie więcej. Oto kilka kodów, które napisałem, aby wykreślić EMA i trzy oddzielne obliczenia FRAMA (domyślne ustawienia John Ehlers, najlepsze ustawienia ETFHQ i wolniejsze ustawienia ETFHQ) na XLB w latach 2003-2017 (tak, ten sam XLB z naszej Trend Vigor test na backtest, ponieważ był to instrument do wszystkich naszych indywidualnych krzywych kapitałowych). Spowoduje to następujący wykres: Z tej perspektywy udoskonalenia są jasne. Zasadniczo długofalowa umowa FRAMA (FC 40, n 252, SC 252) charakteryzuje się dużą płynnością 126-dniowej umowy o dzierzawę, a jednocześnie znacznie lepiej reaguje na zmiany cen akcji, aby utrzymać otwarty kapitał na koniec trendu. Z drugiej strony, dwa szybsze FRAMA wiążą akcję cenową ściślej, ale nadal zachowują pewien stopień płynności. Oto kod, który ma powiększyć w latach 2007-2008. I odpowiadająca fabuła. Tutaj możemy zobaczyć więcej właściwości. Choć domyślne ustawienia John Ehlers (niebieskie) są pozornie śladem działań cenowych, wskaźnik zazwyczaj znajduje się w samym środku akcji cenowej, ale wciąż ma sporadyczne tendencje w odniesieniu do nieruchomości, gdy akcja na ceny przebija ją na początku okresu finansowego kryzys. Innymi słowy, wydaje się, że może to zaszkodzić zarówno jako zwolennik trendów (whipsaws), jak i jako średni wskaźnik zwrotu (jak widać, gdy XLB zaczyna wchodzić w stan kryzysu), więc powoduje to pomysł, że wskaźnik może śledzić cena zbyt dobrze. Z drugiej strony, 126-dniowa edycja FRAMA (ustawienia ETFHQ w kolorze zielonym) wydaje się wyglądać jak dynamiczny wskaźnik oporu i podparcia, którymi głowice mówią na co dzień (dają jednak mało rady, jak obiektywnie obliczyć) w tym, że akcja cenowa zdaje się dotykać go tak często, ale nie oscyluje wokół niego. Łamie się w jednym kierunku i udaje mu się pozostać w tym kierunku, dopóki nie złamie się w innym kierunku i nie wykona ruchu w tym kierunku. Wydaje się, że jest to podstawa przyszłej strategii handlowej. Na koniec 252-dniowa edycja FRAMA (ustawienia ETFHQ dla długoterminowego wskaźnika FRAMA na czerwono) wygląda jak wskaźnik potwierdzający lub filtr. Zauważ, że w porównaniu 126-dniowa EMA wydaje się być niższa, jeśli nie więcej niż 2572 dzień FRAMA, a z tego punktu widzenia wydaje się, że wyniki nie są tak dobre dla tej samej ilości danych przetwarzanych. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że poprzez płynność i elastyczność można dostrzec podstawy możliwego systemu. W przyszłości zostaną zbadane potencjalne systemy handlowe. Dziękuje za przeczytanie. Nigdy nie przegap aktualizacji Subskrybuj do R-bloggerów, aby otrzymywać wiadomości e-mail z najnowszymi postami R. Wskaźnik: Fraktal Adaptive Moving Average (FRAMA) FRAMA jest rodzajem AMA, który wykorzystuje geometrię fraktali do dynamicznego dostosowywania okresu wygładzania, aby dostosować się do zmieniającej się ceny w czasie. Zobacz więcej na: etfhqblog20170930fractal-adaptive-moving-average-frama Zaktualizowany kod obsługi nowego silnika skryptów telewizyjnych: pastebintnM3Pt64. Kod opublikowany wont work, plz używać kodu z powyższego linku. Musiał zaktualizować źródło ponownie, aby obsługiwać najnowsze zmiany skryptu: Heres nowy kod - pastebin6xyjP2ST Docenić wszelkie komentarze zwrotne, Lista moich bezpłatnych wskaźników: bit. ly1LQaPK8 Lista moich wskaźników w AppStore: blog. tradingviewp970 Związane pomysły Kocham te nie - standardowe wskaźniki techniczne, człowiek. Podczas ostatniej debaty redditrBitcoinMarkets pokazałam swoją ostatnią noc 4MACD (dając pełny kredyt). Tak trzymaj.
No comments:
Post a Comment